4. CONSTRUYENDO NUESTRO SISTEMA

RACHAS EN NUESTRO SISTEMA

Lo primero que quiero recalcar hoy es un punto fundamental en cualquier sistema y son las rachas de pérdidas o ganancias del mismo. Es muy importante tener estos datos controlados, para que una vez lo llevemos a la práctica sepamos a que nos estamos exponiendo y no nos dejemos llevar por nuestras emociones sino por la razón.

Es importante, como ya he dicho, conocer las rachas de pérdidas y de ganancias, pero entre estas dos más importante aún es conocer las rachas de pérdidas. Llegados a este punto supongo que nadie se preguntará el porqué, pero aún os diré que debemos de saberlo para conocer las limitaciones de nuestro sistema y así poder seguir mejorándolo día a día, pues no existe un sistema perfecto.

Pondré un breve ejemplo que nos hará ver a todos de manera muy simple la importancia de conocer no solo las rachas de ganancias sino también de pérdidas.

Supongamos que hemos diseñado dos modelos de inversión:

El modelo A tiene unos resultados de: Ganancias = 16 Unidades ; Pérdidas = 8 Unidades

El modelo B tiene unos resultados de: Ganancias = 11 Unidades ; Pérdidas = 3 Unidades

* - Por ganancias entenderemos: Máximo número de unidades ganadas consecutivamente.

   - Por pérdidas entenderemos:   Máximo número de unidades perdidas consecutivamente.

1- Si nos hubiésemos fijado solamente en las ganancias, elegiríamos el modelo A, ya que

    Ganancias de A > Ganancias de B

2- Fijándonos solamente en las pérdidas, escogeríamos el modelo B, ya que

    Pérdidas de A > Pérdidas de B

¿Cómo sabemos que sistema es mejor?

Lo que yo empleo en todos mis sistemas y por ello os aconsejo es:

Conocer las probabilidades de acierto de cada uno de vuestros sistemas. Esto es relativamente sencillo de calcular, solo debéis de hacer una simulación con datos pasados en distintos escenarios.

Un vez conozcáis las probabilidades de acierto o pérdida tendréis que calcular la esperanza matemática del modelo, para ello bastará con multiplicar las ganancias de un modelo por su probabilidad y retarle las pérdidas por su probabilidad. una vez más vamos con un ejemplo:

El modelo A tiene unos resultados de: Acierto = 60 %    à   Pérdida = 40 %

El modelo B tiene unos resultados de: Acierto =  65 %   à   Pérdida = 35 %

Con estos datos el cálculo sería:

- A : Acierto x Ganancias  = 60 x 15 = 900

        Pérdida x Pérdidas     = 40 x  8  = 320

        Total = 900 - 320= 580

- B : Acierto x Ganancias  = 65 x 11 = 715

        Pérdida x Pérdidas     = 35 x  3  = 105

        Total = 715- 105= 610

En este ejemplo yo escogería el modelo B, las razones son:

- La esperanza matemática es mayor.

- La racha de pérdidas es más corta que en el modelo A.

Si solo nos hubiésemos fijado en algunos datos y no en todos podríamos llegar a conclusiones rápidas como por ejemplo que el modelo A gana 15 unidades el 60 % de las veces mientras que el B gana 11 el 65 % y esto podría inducirnos a errar a la hora de decidirnos por uno de los dos, ya que no se ve tan claro como después de realizar nuestro cálculo.

Recordad que no siempre el sistema con las mejores rachas o la mayor probabilidad de acierto es necesariamente el mejor, de hecho hay sistemas que con un 80 % de acierto pueden resultar malos y dar incluso pérdidas, y sistemas que con un 20 % de acierto pueden ser muy buenos.

Los sistemas buenos son aquellos que a la larga nos dan beneficio de forma regular. No existe un sistema que tenga un 100% de probabilidad de aciertos.

*IMPORTANTE*

Aseguraos de que podéis hacer frente a más de cuatro series enteras de pérdidas de vuestro sistema con vuestro capital. Podéis dar un repaso en el artículo de "Administrando Nuestro Capital"